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1、作為度量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要的因素，波動(dòng)率近年來愈來愈為人們所重視，對(duì)于波動(dòng)率的分析結(jié)論最終會(huì)影響到資產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理。在對(duì)現(xiàn)代金融的實(shí)證研究中，研究者發(fā)現(xiàn)很多時(shí)間序列的誤差序列并不存在自相關(guān)，而其誤差的平方序列卻存在自相關(guān)的現(xiàn)象，即誤差的方差或波動(dòng)隨時(shí)間變化。自回歸異方差模型正是處理此類問題的重要方法，隨著近年來的深入研究，ARCH模型取得了迅速的發(fā)展，由于其能解釋波動(dòng)性的問題，ARCH模型被大量應(yīng)用于金融數(shù)據(jù)的時(shí)間序列的分析之中。
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