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1、壓力測(cè)試作為評(píng)估金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)營能力的一種重要方法，已經(jīng)成為金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要工具，不僅在商業(yè)銀行內(nèi)部，在金融系統(tǒng)監(jiān)管者中，也發(fā)揮了重要的指導(dǎo)作用。
本文通過建立一個(gè)包含中國銀行業(yè)違約率與中國宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)之間、宏觀經(jīng)濟(jì)變量之間的信用風(fēng)險(xiǎn)模型，并在此基礎(chǔ)進(jìn)行宏觀壓力測(cè)試，接著運(yùn)用蒙特卡洛模擬的方法，以工商銀行為例，對(duì)銀行資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)水平和銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)承受能力做出了相應(yīng)的分析和評(píng)估。壓力測(cè)試和蒙特卡洛模擬的結(jié)果表明:現(xiàn)階
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