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文檔簡介
1、本文討論了一個使用VIXFutures的模型內(in-the-model)的delta-vega對沖方法，并在SV（隨機波動率）的框架下討論了delta對沖收益(hedgegain)和delta-vega對沖收益的統(tǒng)計性質，并設計了實證方法對其進行了檢驗。使用CBOE交易的S&P500指數(shù)期權和VIX期貨合約數(shù)據(jù)所得到的實證結果支持我們在隨機波動率框架下得到的命題：一，從一段時間的總對沖收益來看，本文提出的delta-vega對沖體現(xiàn)了
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