帶置信區(qū)間的短期電價預(yù)測方法.pdf

1、電價作為反映電力市場運行狀況的核心指標，對其進行準確預(yù)測，從中獲取盡量多的信息，是所有市場參與者和市場研究人員追求的目標。但由于電價在電力市場中的形成機理復(fù)雜，使得電價序列呈現(xiàn)出均值回復(fù)、異方差、多周期、跳躍和尖峰等特性，直接導(dǎo)致預(yù)測困難和預(yù)測精度不理想。而且傳統(tǒng)的單點預(yù)測值難以有效指導(dǎo)市場參與者選擇交易策略，也無法為電力監(jiān)管機構(gòu)提供監(jiān)管和調(diào)控的依據(jù)，從而存在著先天的不足。所以如何有效的對電價進行預(yù)測，充分獲取有關(guān)信息，是電力市場環(huán)境下

2、最重要的研究內(nèi)容之一。 在充分了解電價預(yù)測的研究背景、電價的形成機理和序列特征后，本文選擇了基于ANFIS和帶置信區(qū)間的小波-ARIMA(或簡稱“WARIMA”)兩種方法進行電價預(yù)測研究。在詳細介紹各模型原理的基礎(chǔ)上，分別對加州電力市場平穩(wěn)時期和危機時期的電價進行預(yù)測，經(jīng)過結(jié)果對比后發(fā)現(xiàn)，無論在預(yù)測精度還是信息獲取上，WARIMA模型都具有相當?shù)膬?yōu)越性。WARIMA以小波多分辨率分析為預(yù)處理工具、以ARIMA為主模型，可以得到帶