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文檔簡介
1、經(jīng)典的金融經(jīng)濟(jì)學(xué)都是建立在有效市場的假說下。在有效市場假說下，股票價格服從幾何布朗運(yùn)動，收益率服從正態(tài)分布且相互獨(dú)立，這給我們使用數(shù)學(xué)工具來研究金融市場提供了方便。但大量的實(shí)證已表明，我們的真實(shí)市場并不滿足那些基于有效市場的諸多假設(shè)。本文第一部分從中國證券市場的易變性期限結(jié)構(gòu)及長期記憶性等方面的實(shí)證簡要說明了中國股票市場的特點(diǎn)。本文第二部分介紹了另一個關(guān)于市場的假說--分形市場假說。分形市場假說關(guān)注了金融市場的自相似性，將分形理論引入對
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