資本約束下商業(yè)性銀行表外業(yè)務(wù)發(fā)展的驅(qū)動因素研究——基于上市銀行面板數(shù)據(jù)分析.pdf

1、隨著后金融危機時代的到來，國際上頻頻提高對資本充足率的要求。我國的監(jiān)管層非常重視銀行的資本金監(jiān)管，為了有效控制經(jīng)營風(fēng)險，商業(yè)性銀行的資本充足率水平也在不斷提高。另一方面，銀行為規(guī)避資本金的監(jiān)管，發(fā)行大量表外理財產(chǎn)品，使得銀行表外業(yè)務(wù)的拓展速度加快。表外業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展已經(jīng)引起了學(xué)界及監(jiān)管層的注意。
　　 在概念界定上，本文中的表外業(yè)務(wù)采用廣義上的概念，中國特定的金融環(huán)境入手，分析了我國表外業(yè)務(wù)在發(fā)展過程中的風(fēng)險以及監(jiān)管層的風(fēng)險控制

2、手段。
　　 表外業(yè)務(wù)的發(fā)展動力是什么？資本充足率提高是否有效管控風(fēng)險？為了研究我國近年來表外業(yè)務(wù)迅速擴展的受資本充足率約束的影響到底有多大，資本充足率監(jiān)管是否使商業(yè)性銀行的經(jīng)營的穩(wěn)健性得到了相應(yīng)得提高，有必要對表外業(yè)務(wù)的影響因素作一個分析。文從經(jīng)濟數(shù)據(jù)中尋找表外業(yè)務(wù)發(fā)展與銀行自身因素與外部金融環(huán)境的規(guī)律，以宏觀審慎監(jiān)管要求作為指導(dǎo)，從實證角度提供有效的考量，旨在研究各種經(jīng)濟變量對表外業(yè)務(wù)擴展的影響，特別是資本充足率監(jiān)管是否是外

3、業(yè)務(wù)迅速擴展的驅(qū)動因素之一。
　　 本文通過對15家銀行面板數(shù)據(jù)進行了實證研究：研究了商業(yè)銀行自身因素、金融管制因素以及金融競爭因素對商業(yè)性銀行表外業(yè)務(wù)的驅(qū)動性。實證研究結(jié)果表明：商業(yè)性銀行的利息收入對表外項目收入的增長率具有推動作用；資本充足率水平的不斷提升對表外項目業(yè)務(wù)收入有促進和提升的作用；而經(jīng)濟形勢的好轉(zhuǎn)，對表外項目的發(fā)展有較大的推動力；基金、保險等金融行業(yè)帶來的競爭壓力也促使商業(yè)性銀行拓展表外項目收入；然而信托貸款規(guī)模