三叉樹模型下期權(quán)定價(jià)的計(jì)算.pdf_第1頁(yè)
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1、本文主要研究在M.AVELLANEDA、A.LEVY和A.PARAS提出的不確定波動(dòng)率模型理論基礎(chǔ)上的期權(quán)定價(jià)問題。本文建立的模型主要是考慮具有路徑依賴的亞式期權(quán)在不確定波動(dòng)率模型下的定價(jià)問題。
　　 我們假定股票價(jià)格的波動(dòng)率在兩個(gè)極值σmin和σmax之問，但不確切知道的市場(chǎng)情形中衍生證券定價(jià)的計(jì)算問題。我們可以得出波動(dòng)率路徑在這樣一個(gè)界巾變化的亞式期權(quán)的極值無(wú)套利價(jià)格能夠描述成一個(gè)非線性PDE(PartialDifferen

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