基于BaselⅢ新框架的我國銀行資本監(jiān)管研究.pdf

1、2007年爆發(fā)的次貸危機，肆虐著全球金融系統(tǒng)、沖擊著實體經(jīng)濟之余，也暴露了原有監(jiān)管體系存在著諸多漏洞與不足，特別是與新資本協(xié)議(BaselⅡ)開始全面實施時間上戲劇性的耦合，引發(fā)了部分人對巴塞爾資本監(jiān)管體系產(chǎn)生疑問甚至懷疑。在全球經(jīng)濟金融體系陷入危機驚魂未定時，金融監(jiān)管體系的修訂和改革在爭議中快速開展起來。巴塞爾委員會深入研究此次危機中暴露的監(jiān)管框架缺陷和監(jiān)管漏洞，著力在資本監(jiān)管上進行全方位的嚴格修訂，不僅加強微觀層面的審慎監(jiān)管，謀求監(jiān)

2、管資本在“質(zhì)”上的重構(gòu)和“量”上的提升，同時探究宏觀審慎監(jiān)管的布局和實施，提出了大膽的、富有創(chuàng)造性的改革措施。由于各國情況與利益訴求不一，監(jiān)管框架經(jīng)歷了較長時間的磨合才逐漸成形。2010年11月12日舉行的G20首爾峰會上，新監(jiān)管框架(BaselⅢ)得到了與會各國首腦的明確肯定，標志著未來全球銀行業(yè)的新監(jiān)管標準浮出水面，預(yù)示著更嚴格資本監(jiān)管時代的到來。
　　 而我國銀行業(yè)資本監(jiān)管尚處于BaselⅡ試點階段，與BaselⅢ新標準相

3、比，還存在資本扣除項目不全、風險覆蓋不完整等方面的問題，直接推進BaselⅢ將面臨著一系列困難，其中巨大的資本缺口將是縈繞在監(jiān)管當局與銀行高管心頭的一大難題。但身為巴塞爾委員會的成員國的我國，踐行BaselⅢ已經(jīng)不僅是我國身為國際監(jiān)管組織的重要成員所必須履行的義務(wù)，更是我國銀行業(yè)在國際舞臺上提升競爭力、爭奪國際話語權(quán)的必然選擇。因此，如何正確把握BaselⅢ所帶來的機遇與挑戰(zhàn)，將是我們不得不研究的課題。
　　 文章的內(nèi)容主要分為

4、六個章節(jié)：第一章介紹本文的研究背景與意義、國內(nèi)外的相關(guān)文獻研究狀況、本文的研究思路、研究方法和創(chuàng)新與不足之處；第二章分析資本監(jiān)管的相關(guān)概念與原理，并介紹巴塞爾資本監(jiān)管體系中的BaselⅠ與BaselⅡ監(jiān)管框架；第三章闡述BaselⅢ產(chǎn)生的動因，詳細分析BaselⅢ在資本監(jiān)管領(lǐng)域出臺的新舉措，包括微觀審慎和宏觀審慎監(jiān)管兩個層次，并通過與BaselⅡ?qū)Ρ龋r明地揭示新框架的監(jiān)管思路；第四章介紹我國銀行資本監(jiān)管的發(fā)展歷程，并重點分析目前我國