鋼鐵企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系研究.pdf

1、I鋼鐵企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系研究摘要我國(guó)鋼鐵行業(yè)隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，其自身也得到了迅猛高速的進(jìn)步。不僅在數(shù)量上快速增長(zhǎng)，還是在品種質(zhì)量、裝備水平、技術(shù)經(jīng)濟(jì)、節(jié)能環(huán)保等諸多方面都取得了很大的進(jìn)步，形成了一大批具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的鋼鐵企業(yè)，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)健康穩(wěn)定發(fā)展做出舉足輕重的貢獻(xiàn)。更為重要的是，鋼鐵行業(yè)始終是國(guó)家經(jīng)濟(jì)體系的關(guān)鍵性支持產(chǎn)業(yè)，在銀行的貸款總量中也占有較大的比重，因此對(duì)鋼鐵企業(yè)客戶授信的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)始終是商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的重中之

2、重。基于此，本文以鋼鐵企業(yè)作為研究對(duì)象，站在商業(yè)銀行的研究視角，建立鋼鐵企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系。本文總共分為5個(gè)部分。首先，本文在研究了國(guó)內(nèi)外眾多文獻(xiàn)之后，介紹了文章的選題背景和研究的方法路線，以及其理論的創(chuàng)新性和實(shí)際的應(yīng)用性。然后，本文總結(jié)和分析了信用風(fēng)險(xiǎn)的基本概念和信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基本方法，并著重表述了我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系中存在的問(wèn)題。其次，本文重點(diǎn)分析了我國(guó)鋼鐵企業(yè)的行業(yè)背景和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，確定了鋼鐵企業(yè)的主要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。再次，本文

3、在原有商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系上做了修改和補(bǔ)充，建立了專門適合鋼鐵企業(yè)授信的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系。其中，文章應(yīng)用了因子分析法和主成分分析法確定了指標(biāo)體系中財(cái)務(wù)指標(biāo)的權(quán)重，并應(yīng)用了擇優(yōu)評(píng)分法確定了非財(cái)務(wù)指標(biāo)的權(quán)重，從而建立起完善全面的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。最后，本文為了體現(xiàn)該指標(biāo)體系的實(shí)際應(yīng)用性，選取了一家在本人實(shí)習(xí)單位有授信記錄的大型鋼鐵企業(yè)，以該企業(yè)作為信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的檢驗(yàn)對(duì)象，總結(jié)得出研究結(jié)論，并針對(duì)本文結(jié)論提出了幾點(diǎn)后續(xù)研究建議

4、。關(guān)鍵詞：銀行授信信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)鋼鐵企業(yè)因子分析法擇優(yōu)評(píng)分法III目錄0引言....................................................................................................................................10.1研究背景及意義........................................

5、........................................................................10.1.1選題的背景............................................................................................................10.1.1選題的意義..................

6、..........................................................................................20.2國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀................................................................................................................30.2.1國(guó)

7、外相關(guān)研究綜述................................................................................................30.2.2國(guó)內(nèi)相關(guān)研究綜述................................................................................................50.3研究方

8、法與技術(shù)路線.......................................................................................................80.3.1研究方法與思路..................................................................................................

9、..80.3.2研究技術(shù)路線........................................................................................................90.4研究的創(chuàng)新及不足之處........................................................................................

10、.........100.3.1本文的創(chuàng)新點(diǎn)......................................................................................................100.3.2本文的不足之處..................................................................................

11、................101信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)相關(guān)理論探討.............................................................................111.1信用風(fēng)險(xiǎn)概述.....................................................................................................

12、.............111.1.1信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵與概念......................................................................................111.1.2信用風(fēng)險(xiǎn)的特性..........................................................................................

13、........111.2信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)理論概述.................................................................................................121.2.1信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的概念與要素..............................................................................121

14、.2.2信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法與模型..............................................................................131.3我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系中存在的問(wèn)題..........................................................171.3.1信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系參數(shù)權(quán)重確定中存在的問(wèn)題................

15、..............................171.3.2非財(cái)務(wù)部分指標(biāo)選擇中存在的問(wèn)題..................................................................181.3.3財(cái)務(wù)部分指標(biāo)選擇中存在的問(wèn)題......................................................................182我國(guó)鋼鐵企業(yè)信用

16、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別.............................................................................182.1我國(guó)鋼鐵行業(yè)的背景分析..............................................................................................182.2我國(guó)鋼鐵企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源............

17、..............................................................................232.2.1宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)..............................................................................................232.2.2政策環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)....................

18、..................................................................................242.2.3行業(yè)市場(chǎng)供需風(fēng)險(xiǎn)..............................................................................................252.2.4其他風(fēng)險(xiǎn)..................

19、............................................................................................272.3我國(guó)銀行對(duì)鋼鐵行業(yè)的授信政策..................................................................................282.4本章小結(jié)..................

20、........................................................................................................293鋼鐵企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系構(gòu)建.........................................................303.1鋼鐵企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系中指標(biāo)的選取原則...............