我國(guó)城市商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究——基于南京銀行的實(shí)證分析.pdf

1、隨著利率市場(chǎng)化改革的推進(jìn)，市場(chǎng)利率波動(dòng)日益頻繁，利率風(fēng)險(xiǎn)成為我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。作為我國(guó)銀行業(yè)重要組成部分的城市商業(yè)銀行，需要從策略上對(duì)此做出相應(yīng)對(duì)策。但長(zhǎng)期以來(lái)，由于受利率管制政策的影響，我國(guó)城市商業(yè)銀行在利率風(fēng)險(xiǎn)度量與監(jiān)控上存在缺陷與不足。因此，如何應(yīng)對(duì)利率環(huán)境改變帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，如何管理和度量利率風(fēng)險(xiǎn)成為當(dāng)前我國(guó)城商行需要解決的問(wèn)題，本文將針對(duì)此問(wèn)題進(jìn)行實(shí)證分析。
　　 本文以利率市場(chǎng)化改革為背景，以完善我國(guó)

2、城市商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理為目的，運(yùn)用文獻(xiàn)研究、比較分析和數(shù)據(jù)分析等方法，首先分析了我國(guó)城商行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)外部環(huán)境，在此基礎(chǔ)上選取了一家具有代表性的城市商業(yè)銀行—南京銀行進(jìn)行實(shí)證分析，分別運(yùn)用利率敏感性缺口和久期模型，闡明南京銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的效果。其次，采用VaR模型對(duì)南京銀行同業(yè)拆借業(yè)務(wù)面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量。此外，對(duì)我國(guó)另外11家商業(yè)銀行進(jìn)行了久期缺口分析，為我國(guó)城市商業(yè)銀行提高利率風(fēng)險(xiǎn)管理能力提供借鑒。
　　 通過(guò)研究