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文檔簡介
1、量化投資策略產(chǎn)生于上世紀(jì)70年代的西方并迅速發(fā)展，在西方發(fā)達(dá)金融市場取得了十分優(yōu)異的表現(xiàn)。隨著我國資本市場的發(fā)展、金融產(chǎn)品的完善以及市場競爭的客觀需要，量化投資在國內(nèi)發(fā)展的時機(jī)已經(jīng)基本成熟。本文以Alpha收益理論為指導(dǎo)，利用業(yè)內(nèi)流行的多因子模型，結(jié)合中國A股市場的實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行量化選股的實(shí)證分析。同時，考慮到中國股市行業(yè)輪動現(xiàn)象明顯，在股票倉位選擇時結(jié)合了時下較為流行的板塊輪動模型，按照行業(yè)收益對宏觀經(jīng)濟(jì)波動的敏感性進(jìn)行輔助分倉，以期得
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