上市銀行風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營效率相關(guān)分析及監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf

1、銀行監(jiān)管的目的不僅僅在于保持一國銀行體系的穩(wěn)定與安全性，而且還要在此前提下提高商業(yè)銀行的運(yùn)營效率。過分強(qiáng)調(diào)銀行體系的安全性，有可能犧牲銀行的效率，這會(huì)使銀行監(jiān)管產(chǎn)生過高的成本;同樣，商業(yè)銀行作為市場主體，其主要目標(biāo)之一即是利益大化，在利益最大化的過程中，如果承擔(dān)了過高的風(fēng)險(xiǎn)，就可能把這種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給整個(gè)銀行體系，造成金融動(dòng)蕩，進(jìn)而影響到整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系，產(chǎn)生嚴(yán)重的社會(huì)成本。因此，銀行監(jiān)管部門與商業(yè)銀行要在風(fēng)險(xiǎn)管理與經(jīng)營效率之間找到一個(gè)平衡點(diǎn)，

2、實(shí)現(xiàn)總體效益最大化。這就要求對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營效率與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系有深入的了解。
　　本文主要對(duì)16家上市商業(yè)銀行的經(jīng)營效率及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)，在綜合評(píng)價(jià)指數(shù)的基礎(chǔ)上，分析上市商業(yè)銀行經(jīng)營效率與風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性。回歸分析結(jié)果顯示:上市商業(yè)銀行經(jīng)營效率與風(fēng)險(xiǎn)為負(fù)相關(guān)，實(shí)證數(shù)據(jù)不支持銀行通過擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)而提高經(jīng)營效率的觀點(diǎn);部分股份制銀行風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營效率相關(guān)性強(qiáng);而國有銀行雖然風(fēng)險(xiǎn)水平較低，但經(jīng)營效率與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性不強(qiáng)。建議提高國有銀行競爭程

3、度促使其提高經(jīng)營效率，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不同的銀行采取差別監(jiān)管等。
　　進(jìn)一步，有必要實(shí)時(shí)對(duì)各上市商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營效率進(jìn)行監(jiān)測，防止商業(yè)銀行過度逐利而承擔(dān)過大的風(fēng)險(xiǎn)，作為對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系的補(bǔ)充。由于Excel廣泛的用戶基礎(chǔ)、強(qiáng)大的計(jì)算與建模能力，進(jìn)而提出建立上市商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營效率EXCEL監(jiān)測系統(tǒng)。
　　風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營效率EXCEL監(jiān)測系統(tǒng)的需求主要包括三個(gè)方面:風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營效率的評(píng)價(jià)需求;風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營效率的相關(guān)性分析需求;風(fēng)

4、險(xiǎn)與經(jīng)營效率的動(dòng)態(tài)監(jiān)測需求。在需求分析的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營效率監(jiān)測系統(tǒng)的流程與設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)進(jìn)行了詳細(xì)的說明，主要組成部分包括原始數(shù)據(jù)表、標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)表、判斷矩陣原始數(shù)據(jù)表、層次分析權(quán)重表、評(píng)價(jià)指數(shù)表以及相關(guān)分析表，通過VBA、EXCEL函數(shù)完成邏輯運(yùn)算。本文所設(shè)計(jì)的監(jiān)測系統(tǒng)簡單易懂，適用性強(qiáng)?？赡軇?chuàng)新之處在于:建立了一個(gè)上市商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營效率EXCEL監(jiān)測系統(tǒng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營效率進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測;解決了一般模型分析在EXCEL中不能動(dòng)態(tài)分析數(shù)