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文檔簡介
1、交易所交易基金(ETF),是一種在交易所上市交易的開放式證券投資基金產(chǎn)品,在創(chuàng)新方面極具生命力,能滿足不同投資者多樣化的投資需求,具有廣闊的市場前景。結(jié)合中國現(xiàn)實(shí)情況,深入系統(tǒng)地研究ETF具有重要意義。本文屬于應(yīng)用型研究。在研究方法上,堅(jiān)持定量分析與定性分析的統(tǒng)一。選取ETF為研究對(duì)象,利用中國證券市場上的金融高頻數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析。主要的研究內(nèi)容包括:
⑴計(jì)算中國市場上描述ETF風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相關(guān)指標(biāo),分析比較其風(fēng)險(xiǎn)收益。
2、
⑵研究ETF上市對(duì)于市場產(chǎn)生的影響,并通過計(jì)算相關(guān)指標(biāo)對(duì)影響大小做定量分析。
⑶通過建立GARCH(0,1)模型和VAR模型研究深證100ETF對(duì)標(biāo)的指數(shù)成分股的影響。
⑷研究如何利用ETF 獨(dú)特的運(yùn)作方式進(jìn)行套利操作,對(duì)套利成本做重點(diǎn)研究,并建立相關(guān)模型進(jìn)行實(shí)證分析。
通過本文的實(shí)證研究得到的主要結(jié)論包括:①利用度量盈利能力、發(fā)展能力和風(fēng)險(xiǎn)的各種指標(biāo)評(píng)價(jià)ETF的風(fēng)險(xiǎn)收益,分析比
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