BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)下商業(yè)銀行綠色信貸風(fēng)險(xiǎn)評估研究.pdf

1、在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的今天，人類在享受自己成果的同時(shí)，與自認(rèn)環(huán)境的矛盾也日益突出。全球氣候變暖，生態(tài)惡化等問題逐漸引起公眾的普遍關(guān)注，低碳減排的經(jīng)濟(jì)發(fā)展之路成為必然趨勢。為了應(yīng)對氣候變化，《聯(lián)合國氣候變化框架公約》、《京都議定書》等國際公約先后頒布。我國作為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，碳排放量一直居世界前列。面對嚴(yán)峻的生態(tài)環(huán)境，我國走可持續(xù)發(fā)展之路成為經(jīng)濟(jì)長期穩(wěn)定增長的重要前提。
　　綠色信貸的提出是我國加大生態(tài)保護(hù)的重要舉措，所謂綠色信貸是指銀

2、行等金融機(jī)構(gòu)對從事研發(fā)、生態(tài)保護(hù)建設(shè)與開發(fā)的企業(yè)給予貸款一定優(yōu)惠政策的手段。近幾年，綠色信貸在我國不斷發(fā)展，興業(yè)銀行、中國工商銀行、平安銀行等多家銀行推出綠色金融產(chǎn)品并積極加入赤道原則。商業(yè)銀行有別于普通企業(yè)的一個(gè)主要特征是對風(fēng)險(xiǎn)的管理與控制，銀行對企業(yè)貸款面臨信貸風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)等多重風(fēng)險(xiǎn)，而信貸風(fēng)險(xiǎn)是最重要的風(fēng)險(xiǎn)之一，做好風(fēng)險(xiǎn)防控對商業(yè)銀行的發(fā)展有至關(guān)重要的作用。縱觀文獻(xiàn)可知國內(nèi)外諸多學(xué)者對信貸風(fēng)險(xiǎn)的評估進(jìn)行了大量研究，對信

3、貸風(fēng)險(xiǎn)的定量模型也層出不窮，但由于綠色信貸在我國提出不久，發(fā)展還不成熟，國內(nèi)較少有學(xué)者對綠色信貸的風(fēng)險(xiǎn)問題進(jìn)行實(shí)證研究。
　　鑒于此，本文在文獻(xiàn)研究的基礎(chǔ)上構(gòu)建綠色信貸風(fēng)險(xiǎn)評估的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。首先建立綠色信貸風(fēng)險(xiǎn)評估的指標(biāo)體系，以財(cái)務(wù)指標(biāo)、非財(cái)務(wù)指標(biāo)和環(huán)保指標(biāo)作為一級指標(biāo)，下設(shè)30個(gè)二級指標(biāo)；其次，運(yùn)用“3σ”法則對信貸風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定量判定，計(jì)算出貸款企業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)等級；再次，選取56家上市公司作為樣本進(jìn)行實(shí)證研究，對其財(cái)務(wù)指

4、標(biāo)進(jìn)行正態(tài)性檢驗(yàn)和顯著性檢驗(yàn)，對環(huán)保指標(biāo)和非財(cái)務(wù)指標(biāo)權(quán)重的判定采用網(wǎng)絡(luò)分析法（ANP），之后根據(jù)專家打分得出個(gè)樣本的得分，將三類指標(biāo)進(jìn)行因子分析，得到具有代表性的公共因子；最后，運(yùn)用MATLAB軟件對構(gòu)建的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行仿真分析，得出預(yù)測結(jié)果，為信貸風(fēng)險(xiǎn)評估方法的選擇與運(yùn)用提供參考。
　　同時(shí)，通過綠色信貸風(fēng)險(xiǎn)的評估體系可以提高貸前的分析效率，對企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行評價(jià)和分級，清晰界定貸款企業(yè)所處的風(fēng)險(xiǎn)狀況。通過運(yùn)用一整套分析工具檢