我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型比較研究.pdf

1、一直以來，我國(guó)傳統(tǒng)的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理都是基于定性分析，雖然現(xiàn)在通過建立模型定量地來對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研究已有了長(zhǎng)足的發(fā)展，但是總的來說仍然處于起步探索階段。本文致力于將各種應(yīng)用于商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的模型進(jìn)行比較分析。在進(jìn)行模型理論分析和比較的基礎(chǔ)上分別建模，從實(shí)證的角度出發(fā)比較分析各種模型的準(zhǔn)確率和適用性。 首先，從理論的角度出發(fā)對(duì)于各種評(píng)估模型進(jìn)行俯瞰和比較研究。按歷史發(fā)展順序選取了在信用風(fēng)險(xiǎn)分析領(lǐng)域具有代表意義的若干理論模

2、型，在描述模型原理和建模方法的同時(shí)，按照商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的具體要求，對(duì)模型的實(shí)用性與局限性進(jìn)行了理論分析，并結(jié)合我國(guó)的實(shí)際情況將各種模型進(jìn)行了比較評(píng)述，為其后的實(shí)證研究完成了理論部分的鋪墊。 其次，完成了信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型建模時(shí)所需用到的指標(biāo)體系的設(shè)計(jì)。從我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀出發(fā)，分析了我國(guó)商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的現(xiàn)狀，以及導(dǎo)致信貸風(fēng)險(xiǎn)形成的因素，從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析、企業(yè)所處行業(yè)環(huán)境分析、企業(yè)自身狀況分析等三個(gè)方面出發(fā)，宏觀與

3、微觀相結(jié)合地完成了用于評(píng)估信貸風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)體系的設(shè)計(jì)工作。再次，從實(shí)證的角度出發(fā)以不同的方法建立模型進(jìn)行比較研究，以得到最優(yōu)模型。根據(jù)前文所設(shè)計(jì)的評(píng)估指標(biāo)體系分別結(jié)合多元判別方法、logistic回歸方法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等方法構(gòu)建用于信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的不同模型，通過比較實(shí)證結(jié)果得出這幾種模型基于同一組樣本的判別能力。 最后，通過對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)模型的建模結(jié)果的比較分析，提出相應(yīng)建議以期對(duì)今后商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的建模方法選擇起到一定的參考作用。