隱含波動率高估假設(shè)下的期權(quán)轉(zhuǎn)換套利.pdf

1、第一章引言第二章實證背景第1節(jié)中國期貨市場第2節(jié)中國權(quán)證的出現(xiàn)與消失第3節(jié)滬深300股指期權(quán)目錄第三章研究現(xiàn)狀第1節(jié)隱含波動率和波動率傾斜第2節(jié)波動率偏度度量，，第3節(jié)本文研究方向與方法第四章隱含波動率偏度的實證研究第1節(jié)滬深300指數(shù)期貨的波動率第2節(jié)平值期權(quán)隱含波動率和指數(shù)關(guān)系建模第3節(jié)基于PCA主成因分析的隱含波動率偏度模型第4節(jié)股指期權(quán)隱含波動率主成因分析第5節(jié)主成因的現(xiàn)實意義與結(jié)論第五章波動率偏度交易第1節(jié)偏度交易第2節(jié)動態(tài)D

2、eltaS0性對沖第3節(jié)程序運行，12223557899均U墻Mmm掩∞Abstract：IndexoptioninChinaistobelistedsoon，andthetesttradinghasofferedaccesstothetruesystemandrulesinitExpectationanalysisisofimportanceandAccordingtothehistoryofwarranttradinginChina

3、，therulesofoptionstradingmaybedistinguishedwiththeoryresultsThecurveofimpliedvolatilitymightupswing，whichiscausedbythemarketoverbuyingThearticleoffersexperimentaccordingtoPCAanalysis，whichgivesascrutinyintotherelationsam

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