已閱讀1頁，還剩48頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀
版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、可轉(zhuǎn)換債券是一種兼具債券性質(zhì)和股票期權(quán)性質(zhì)的金融衍生產(chǎn)品。本論文從研究可轉(zhuǎn)債條款因素入手,主要運用蒙特卡洛模擬方法建立了可轉(zhuǎn)債定價的理論模型。根據(jù)模型的假設(shè)前提和每個關(guān)鍵時點的最優(yōu)策略,建立理論模型,以真實參數(shù)模擬10000條股票路徑得到理論價值。
為更好的分析數(shù)據(jù),構(gòu)建了定價偏差指標,采用均值回復(fù)模型以及可轉(zhuǎn)債股性價值指標,深入分析不同條款下的可轉(zhuǎn)債投資空間。得到對于偏債型且沒有回售條款、偏股型且派息不進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整和偏股
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 可轉(zhuǎn)換債券投資策略研究.pdf
- 可轉(zhuǎn)換債券定價研究及投資策略分析.pdf
- 可轉(zhuǎn)換債券定價模型分析及投資策略.pdf
- 可轉(zhuǎn)換債券的贖回分析及其投資策略.pdf
- 可轉(zhuǎn)換債券投資研究.pdf
- 我國可轉(zhuǎn)換債券定價與投資策略研究.pdf
- 中國可轉(zhuǎn)換債券定價及投資策略研究.pdf
- 可轉(zhuǎn)換債券投資價值研究.pdf
- 可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行條款、定價及投資策略研究.pdf
- 中國可轉(zhuǎn)換債券投資價值研究.pdf
- 可轉(zhuǎn)換債券投資及其定價模型研究.pdf
- 可轉(zhuǎn)換債券最優(yōu)贖回策略研究.pdf
- 基于LSM模型的可轉(zhuǎn)換債券定價和投資策略.pdf
- 可轉(zhuǎn)換債券融資分析——基于可轉(zhuǎn)換債券宣告效應(yīng)的實證研究.pdf
- 我國可轉(zhuǎn)換債券的投資分析和組合管理.pdf
- 可轉(zhuǎn)換債券最優(yōu)贖回策略的研究.pdf
- 投資者異質(zhì)性下可轉(zhuǎn)換債券定價研究及最優(yōu)策略分析.pdf
- 中國可轉(zhuǎn)換債券實證分析.pdf
- 我國可轉(zhuǎn)換債券投資價值的實證研究.pdf
- 江蘇陽光股份公司可轉(zhuǎn)換債券投資價值分析.pdf
評論
0/150
提交評論