我國存款保險的定價研究.pdf

1、存款保險制度作為民營金融機(jī)構(gòu)的重要配套制度，為利率市場化保駕護(hù)航，在防范金融風(fēng)險方面具有重要作用。如何對存款保險進(jìn)行定價，厘定合理的存款保險費(fèi)率，準(zhǔn)確估量銀行的風(fēng)險，則成為存款保險制度建設(shè)的核心?，F(xiàn)有研究成果中，通用的定價方式分為兩大類:一是存款保險期權(quán)定價模型，以市場數(shù)據(jù)為基礎(chǔ);二是預(yù)期損失定價模型，運(yùn)用銀行的會計數(shù)據(jù)計量風(fēng)險。
　　本文采用期權(quán)定價模型，在其基礎(chǔ)上為適應(yīng)我國國情，計算了我國存在的隱性存款保險制度下的監(jiān)管寬容系數(shù)

2、。最終應(yīng)用經(jīng)Merton模型改進(jìn)的Ronn-Verma模型對我國上市銀行進(jìn)行存款保險定價，對于我國即將推出的存款保險制度有一定的現(xiàn)實(shí)意義。文章分為五個部分，首先，第一部分介紹了存款保險定價的研究現(xiàn)狀，綜述了國內(nèi)外關(guān)于存款保險定價方面的主要研究成果。第二部分對存款保險定價進(jìn)行理論分析，包括存款保險定價的內(nèi)涵，定價的風(fēng)險分析和定價的影響因素分析。第三部分對存款保險的主要定價模型分析，并對定價模型進(jìn)行選取，引出本文運(yùn)用Ronn-Verma存款