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文檔簡介
1、因子模型由于能夠簡化高維數(shù)據(jù)的分析過程，從而廣泛的應用于經(jīng)濟、金融、生態(tài)、醫(yī)藥等領域。而準確的選擇因子個數(shù)始終是因子模型應用上的核心問題。近些年來，大量關于因子個數(shù)確定的文獻頻繁見諸統(tǒng)計、計量等學術期刊，本文通過Monte Carlo比較研究三種經(jīng)典的面板因子個數(shù)選擇準則的有限樣本性質(zhì)，并基于其中兩種鄰近特征值比形式的準則，構造了兩種新的因子個數(shù)選擇準則，MonteCarlo模擬表明，新的準則在部分弱因子情形下有更好的穩(wěn)健性和適應性?？?/p>
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