基于ARCH模型對(duì)近期滬深兩市羊群行為實(shí)證研究.pdf_第1頁(yè)
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1、羊群行為—投資者不經(jīng)過(guò)理性思考而在投資上做出模仿別人的一擁而上,一哄就散的行為—已經(jīng)得到人們?cè)絹?lái)越多的關(guān)注。羊群行為的理論發(fā)展也逐漸走向成熟。ARCH模型對(duì)研究經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的問(wèn)題是一個(gè)非常有效的方法。
　　本文基于ARCH模型采用上證50指數(shù)和深證成指指數(shù)為樣本,時(shí)間區(qū)間是從2012/1/5至2014/1/10,利用橫截面絕對(duì)偏離度CSAD作為主要研究指標(biāo),分別對(duì)滬市和深市做了模型檢驗(yàn),研究發(fā)現(xiàn):兩個(gè)市場(chǎng)都在近期存在比較顯著的羊群行為

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