中國商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級法的要素建模和信息化實(shí)現(xiàn)研究.pdf

1、隨著中國金融體系改革的進(jìn)一步深化，巴塞爾資本協(xié)議的逐步實(shí)施，以及互聯(lián)網(wǎng)金融的蓬勃發(fā)展都對信用風(fēng)險量化管理提出了更高的要求，而內(nèi)部評級法的要素建模是實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險量化管理的基礎(chǔ)。由于數(shù)據(jù)、模型復(fù)雜度等原因，內(nèi)部評級法的要素建模及其后續(xù)應(yīng)用都需要信息化的支撐。如何借鑒國內(nèi)外的研究成果，實(shí)現(xiàn)中國商業(yè)銀行內(nèi)部評級法的要素建模及其信息化是一個非常值得研究的課題。本文的創(chuàng)新性工作和研究成果總結(jié)如下：
　　1．PD預(yù)測模型分析了債務(wù)人、債項(xiàng)等對

2、PD的影響，給出了變量篩選策略和樣本配比方式；提出了命中率、覆蓋率和準(zhǔn)確率等模型判斷標(biāo)準(zhǔn)。采用Logistic、SVM和DT建立了3類6個模型，并在每類中選出一個較好的模型作為最終模型，根據(jù)3類模型的最終模型利用MDA方法建立了高效的組合模型。
　　2．LGD預(yù)測模型給出了LGD的分布特點(diǎn)，分析了LGD的影響因素；采用DT建立了全樣本判別模型；針對非極端情況，利用Beta變換、Logit變換和WOE變換建立了LGD的點(diǎn)估計(jì)模型；采

3、用廣義Beta建立了LGD的分布模型。結(jié)合各模型的優(yōu)點(diǎn)，建立了包含點(diǎn)估計(jì)和分布估計(jì)的組合預(yù)測模型。
　　3．EAD預(yù)測模型給出了違約使用率的分布特征，分析了其影響因素。通過線性回歸方法建立了使用率違約預(yù)測的初級模型；根據(jù)違約使用率分布的特殊性，建立了包含DT、SVM的組合模型用于判別全使用的情況；針對非全使用率的樣本，運(yùn)用WOE變換、廣義Beta給出了其點(diǎn)估計(jì)和分布估計(jì)預(yù)測模型。
　　4．M和監(jiān)管資本計(jì)量模擬在準(zhǔn)確計(jì)量M的基

4、礎(chǔ)上，分析了債務(wù)人、債項(xiàng)對M的影響；利用線性回歸法建立了M的預(yù)測模型。采用標(biāo)準(zhǔn)法、混同和分池方式三種方案計(jì)量監(jiān)管資本，對比了三種方式的差異及M對監(jiān)管資本的影響。
　　5．內(nèi)部評級法系統(tǒng)原型設(shè)計(jì)給出了“三統(tǒng)一”的建設(shè)思路實(shí)現(xiàn)內(nèi)部評級法的系統(tǒng)建設(shè)；提出了內(nèi)部評級法系統(tǒng)的作業(yè)調(diào)度優(yōu)化算法和數(shù)據(jù)處理優(yōu)化方案。
　　本文結(jié)合中國的實(shí)際情況，研究了內(nèi)部評級法的數(shù)據(jù)建設(shè)、要素建模和信息化，對中國商業(yè)銀行實(shí)施內(nèi)部評級法及其信息化建設(shè)具有重要