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文檔簡介
1、回歸分析是研究變量間相互依賴關(guān)系的統(tǒng)計(jì)分析方法，主要包括參數(shù)回歸和非參數(shù)回歸.參數(shù)回歸需要事先假定變量之間的函數(shù)形式，但在研究過程中我們發(fā)現(xiàn)，事先假定的函數(shù)形式并不一定符合實(shí)際的要求.非參數(shù)回歸是比較靈活的回歸方法，不需要假定變量間的函數(shù)形式，充分利用數(shù)據(jù)本身，選擇適當(dāng)?shù)幕貧w函數(shù)擬合數(shù)據(jù)的變化趨勢(shì)，提高了估計(jì)的精度.面對(duì)高維數(shù)據(jù)問題時(shí)，我們需要選擇合適的變量進(jìn)入模型.Lasso正是一種最常用的基于懲罰回歸的變量選擇方法.
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