2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題（含答案詳解+作文范文）_第1頁(yè)
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1、本論文研究的主要問題是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)度量模型的回測(cè)檢驗(yàn)。在之前的研究中，研究人員提出了一種利用統(tǒng)計(jì)量對(duì)ES進(jìn)行回測(cè)檢驗(yàn)的方法，但是效果并不理想，功效非常低。于是在這篇論文中，我將另外一種回測(cè)檢驗(yàn)的方法與統(tǒng)計(jì)量方法進(jìn)行比較，就是將尾部按概率等分，研究每段尾部的性質(zhì)，驗(yàn)證了他們服從多項(xiàng)分布，然后利用皮爾森卡方檢驗(yàn)的方法間接地回測(cè)了尾部，即找到了一種回測(cè)ES的非直接方法。之后用蒙特卡洛模擬和實(shí)證分析相結(jié)合的方法，比較兩種方法的功效大小。最后發(fā)現(xiàn)多項(xiàng)分

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