中國(guó)商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)研究——基于四大國(guó)有控股商業(yè)銀行數(shù)據(jù).pdf

1、近年來(lái)，我國(guó)理財(cái)產(chǎn)品高速發(fā)展，各商業(yè)銀行為了搶占理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)，推出了種類(lèi)繁多的理財(cái)產(chǎn)品。由于種類(lèi)和規(guī)模增加，理財(cái)產(chǎn)品的問(wèn)題隨之而來(lái)。對(duì)商業(yè)銀行和投資者而言，風(fēng)險(xiǎn)日益增加，這也對(duì)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出了更高的監(jiān)管要求。因此研究理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)并提出具體的建議顯得非常必要。
　　本文第1章介紹了選題背景、意義和主要的研究方法，對(duì)商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)研究的相關(guān)國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)進(jìn)行了綜述，并列出主要的分析框架。
　　第2章的第1節(jié)是關(guān)于理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)

2、控制的理論介紹，首先根據(jù)收益的類(lèi)型、投資對(duì)象以及風(fēng)險(xiǎn)高低對(duì)商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行了分類(lèi)，然后總結(jié)了目前理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)控制的代表性理論;第2節(jié)以四大國(guó)有控股商業(yè)銀行為主，通過(guò)歷史數(shù)據(jù)，對(duì)比理財(cái)產(chǎn)品的實(shí)際收益率和期望收益率的差距，定性說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)的狀況;第3節(jié)描述了商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)控制的現(xiàn)狀，列出了風(fēng)險(xiǎn)控制的主要流程，闡述了風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程存在的問(wèn)題。
　　第3章是理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證分析，本文在第1節(jié)介紹了VaR模型的基本概念，舉例說(shuō)明了目前

3、大部分相關(guān)文獻(xiàn)中，歷史模擬法測(cè)算理財(cái)產(chǎn)品VaR值存在的問(wèn)題，并提出了對(duì)歷史模擬法計(jì)算VaR方法的改進(jìn):即首先要考慮結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品不同收益率對(duì)應(yīng)的概率區(qū)間分布是否連續(xù)，然后將不連續(xù)的分布區(qū)間調(diào)整為連續(xù)，再根據(jù)不同置信水平進(jìn)行收益率的測(cè)算;第2節(jié)采用歷史數(shù)據(jù)模擬的方式，計(jì)算出和商品價(jià)格掛鉤理財(cái)產(chǎn)品不同置信水平下的VaR;本文在第3節(jié)采用和第2節(jié)一樣的方法，定量分析了和股票價(jià)格掛鉤理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值;在第4節(jié)，本文對(duì)加入中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行定期存款后