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文檔簡(jiǎn)介
1、2010年4月16日,我國(guó)的股指期貨合約在中金所正式開始交易。中國(guó)的證券市場(chǎng)從此具備了屬于自己的證券衍生交易品種,中國(guó)證券市場(chǎng)也將因股指期貨的上線交易具備做空機(jī)制,從而使金融資產(chǎn)的定價(jià)更加合理,這也將使我國(guó)的金融體系更加豐富和完備。
本文從股指期貨的基礎(chǔ)理論出發(fā),對(duì)滬深300指數(shù)期貨推出之后對(duì)其現(xiàn)貨標(biāo)的指數(shù)的波動(dòng)性的影響進(jìn)行實(shí)證研究。通過(guò)對(duì)滬深300指數(shù)的日收益率建立廣義自回歸條件異方差模型,分析引入股指期貨對(duì)現(xiàn)貨指數(shù)波動(dòng)
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