我國商業(yè)銀行金融市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)管理問題研究——基于過程管控方法.pdf

1、近年來，國際上金融市場(chǎng)交易巨虧事件頻發(fā)，包括在金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)國際領(lǐng)先的瑞士銀行、摩根大通、法國興業(yè)銀行等老牌機(jī)構(gòu)均未能幸免。我國商業(yè)銀行近幾年在金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)上呈現(xiàn)出快速的增長，特別是隨著金融脫媒和利率市場(chǎng)化的金融趨勢(shì)，我國商業(yè)銀行更需大力發(fā)展金融市場(chǎng)代客及自營業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)并獲得新的利潤增長。然而金融市場(chǎng)交易業(yè)務(wù)存在交易量大、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜、交易風(fēng)險(xiǎn)高、風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)多樣、時(shí)效性要求高等特點(diǎn)，如何進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)防控成為了國內(nèi)商業(yè)銀行面臨的一大

2、挑戰(zhàn)。
　　文章首先通過作者本人的工作積累及其相關(guān)材料采集，對(duì)金融市場(chǎng)交易特征及風(fēng)險(xiǎn)體系進(jìn)行了研究和分析。在金融市場(chǎng)交易特征方面從產(chǎn)品、交易渠道、交易模式等不同維度進(jìn)行歸納和研究。在交易風(fēng)險(xiǎn)體系方面根據(jù)金融市場(chǎng)交易的不同特性，從信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等方面進(jìn)行差異的分析和研究。同時(shí)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分布綜合分析情況，整理和歸納了常用的21項(xiàng)金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控的指標(biāo)和方法，用于進(jìn)行金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的有效管控。
　　其次，文章根據(jù)金融市

3、場(chǎng)交易特征和風(fēng)險(xiǎn)體系的分析結(jié)果，運(yùn)用工業(yè)上過程控制理論中的過程控制機(jī)制和信息科技建模思路提出金融市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)過程管控模型。該模型主要思路為使用信息科技的技術(shù)手段將內(nèi)外部交易渠道進(jìn)行互聯(lián)，在此基礎(chǔ)上將交易接入過程管控模型進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)中的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)行合規(guī)檢測(cè)，以此在交易過程中控制交易風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，最終達(dá)到完整、準(zhǔn)確、有效的金融市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)過程管控，防止交易風(fēng)險(xiǎn)漏出到成交后。
　　最后，文章結(jié)合過程管控模型的研究結(jié)果