中小商業(yè)銀行信用風險評價研究.pdf

1、中小商業(yè)銀行信用風險評價是對中小商業(yè)銀行當前償付其金融債務(wù)的總體金融能力的評價，在對中小商業(yè)銀行信用風險狀況進行全面分析的基礎(chǔ)上，對其整體資產(chǎn)質(zhì)量、資本充足、盈利狀況、流動性風險等內(nèi)部風險因素和所面臨的外部風險進行綜合測評。為銀行樹立穩(wěn)健形象、拓展業(yè)務(wù)、降低交易成本、提高市場競爭力提供了一種重要策略和手段。
　　本論文共分六章。第一章分析論文選題背景、國內(nèi)外研究進展、研究方法、研究的技術(shù)路線和研究內(nèi)容。第二章論述中小商業(yè)銀行信用風

2、險特點與影響因素。第三章構(gòu)建中小商業(yè)銀行信用風險評價指標體系。第四章建立基于理想?yún)^(qū)間的TOPSIS組合評價模型。第五章選取14家中小商業(yè)銀行進行實證分析并建立中小商業(yè)銀行信用風險評價標準。第六章為結(jié)論與展望。論文的主要工作如下:
　　(1)構(gòu)建了包含銀行內(nèi)外部影響因素的中小商業(yè)銀行信用風險評價指標體系。通過指標相關(guān)系數(shù)對同一準則層下任意兩個指標間的相關(guān)性強弱進行比較，通過指標復(fù)相關(guān)系數(shù)對單個指標與全部指標的相似程度進行比較，并根據(jù)

3、相關(guān)系數(shù)和復(fù)相關(guān)系數(shù)的閾值對指標進行篩選，剔除了信息重復(fù)的指標，確保了利用較少的指標能夠全面反映海選指標集的原始信息，保證了篩選后指標體系信息的完整性。同時利用專家知識經(jīng)驗對客觀方法篩選后的相關(guān)指標進行增補和刪減，進而建立了包含16個內(nèi)部因素評價指標和8個外部因素評價指標的中小銀行信用風險評價指標體系，充分反映了銀行自身信用風險狀況水平，同時又體現(xiàn)了外部經(jīng)營環(huán)境對其信用風險狀況的影響，解決了現(xiàn)有研究評價指標體系不具有中小商業(yè)銀行特點，且

4、僅僅側(cè)重于銀行自身經(jīng)營指標情況，卻忽略經(jīng)營環(huán)境的地域特性對其信用風險的影響致使評價結(jié)果不合理的問題。
　　(2)建立了基于理想?yún)^(qū)間TOPSIS組合評價模型。利用3σ原則構(gòu)建指標正負理想?yún)^(qū)間，取代依據(jù)最大值和最小值確定評價指標正負理想，實現(xiàn)了對個體差異性較大的奇異值評價指標數(shù)據(jù)進行平滑，有效消除了指標異常值對評價結(jié)果的影響，通過將區(qū)間數(shù)引入TOPSIS評價模型，改進了TOPSIS評價方法，建立了基于區(qū)間TOPSIS組合評價模型，解決

5、了因指標數(shù)據(jù)奇異值導致現(xiàn)有評價模型無法進行評價的問題，確保了評價結(jié)果的合理性，提高了評價結(jié)果的可信度。
　　(3)提出了基于Theil系數(shù)組合賦權(quán)方法。利用Theil系數(shù)構(gòu)建了AHP法、變異系數(shù)法、均值方差、熵權(quán)法四種單一評價方法的組合優(yōu)化模型，確定了四種單一評價方法的加權(quán)系數(shù)，利用加權(quán)系數(shù)得到評價指標的組合權(quán)重。組合權(quán)重綜合了主觀和客觀賦權(quán)方法的優(yōu)點，充分反映專家知識經(jīng)驗和指標數(shù)據(jù)真實信息，解決了單一主觀賦權(quán)方法具有較強的主觀性

6、和隨意性，以及客觀賦權(quán)方法極度依賴樣本數(shù)據(jù)而導致評價結(jié)果不可比的問題。
　　(4)在實證研究的基礎(chǔ)上對中小商業(yè)銀行評價結(jié)果進行等級劃分。通過實證研究和Spearman秩相關(guān)系數(shù)驗證了基于理想?yún)^(qū)間TOPSIS組合評價模型和基于Theil系數(shù)組合賦權(quán)方法的科學有效性。根據(jù)評價排序結(jié)果，利用評級機構(gòu)主標尺不同級的區(qū)間長度和跳躍幅度，以基準級別為中心，分別以一定的增速（或減速）向上下兩個方向展開，并依據(jù)評價結(jié)果的離散度對評級標準各級別的增