我國上市商業(yè)銀行流動性風(fēng)險評價研究.pdf

1、流動性是銀行穩(wěn)定性和安全性背后最重要的要素，它涉及到銀行的運營、盈利、提高客戶信任度及決策等各個方面，金融危機以來，商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理越來越受到普遍重視。然而，目前我國流動性風(fēng)險評價尚處于起步階段。在衡量一個銀行的流動性狀況時，并不能僅僅簡單比較一兩項指標(biāo)數(shù)據(jù)，而是應(yīng)從流動性風(fēng)險衡量的各個方面綜合考察，從而描述銀行總體的流動性風(fēng)險狀況，找出存在的問題及其影響因素，為銀行流動性風(fēng)險評價和管理提供依據(jù)。衡量流動性風(fēng)險的指標(biāo)眾多，主要包

2、括衡量銀行資產(chǎn)流動性的指標(biāo)、衡量銀行負債穩(wěn)定性的指標(biāo)以及綜合衡量資產(chǎn)負債匹配程度的指標(biāo)等。為客觀綜合地運用多個指標(biāo)來綜合評價銀行流動性風(fēng)險，本文使用因子分析法，對我國16家上市商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險水平進行綜合評價，并根據(jù)評價結(jié)果分析了國有商業(yè)銀行與股份制商業(yè)銀行流動性風(fēng)險水平的差異及主要原因。
　　本文主要的結(jié)論和貢獻有以下三點：第一，使用因子分析法來綜合評價銀行的流動性風(fēng)險。在之前關(guān)于商業(yè)銀行的研究中，因子分析法主要應(yīng)用于經(jīng)營績

3、效評價方面，而在流動性風(fēng)險評價方面很少有應(yīng)用。而流動性風(fēng)險的衡量指標(biāo)眾多，各指標(biāo)之間也存在相關(guān)性，因而可以采用因子分析法將各指標(biāo)綜合考慮。同時，實證檢驗結(jié)果也證明，可以采用因子分析法進行流動性風(fēng)險的綜合評價。本文使用因子分析法綜合評價的實證結(jié)果表明國有商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險要高于股份制商業(yè)銀行；第二，通過相關(guān)性分析得出了評價商業(yè)銀行流動性的關(guān)鍵指標(biāo)，它們是存款結(jié)構(gòu)比率、流動性比率和流動性缺口率。第三，進一步分析造成銀行間流動性風(fēng)險大小差異