帶通貨膨脹及支出的雙Poisson風險模型破產概率的確定.pdf

1、風險理論主要研究保險行業(yè)中的隨機風險模型，它是金融學和精算學的基礎理論，也是精算界研究的熱門問題之一.作為風險理論的核心問題，破產理論是大多數(shù)學者們熱衷討論的課題.而破產理論中破產概率在風險理論中具有重要應用.一方面，破產概率可以為保險公司運營情況和保險公司的領導者提供一個危險提示;另一方面，它是判斷保險公司中某一個險種能否承受金融風險的重要理論依據(jù);更重要的是，它保證了保險公司的正常運營，對保險監(jiān)督部門的監(jiān)管提供有力依據(jù).正是由于破產

2、概率在風險理論中的重要應用，對破產概率的研究具有重要的理論意義和實際價值.鞅論作為研究風險理論的首要方法，正逐漸成為一個非常重要的數(shù)學工具應用到各個領域中，特別是在保險行業(yè)中的應用.
　　 本文在帶支出因素下的負二項風險模型的理論研究基礎上，結合以往學者的研究結果，對經典風險模型進行了詳盡的說明，并且考慮了通貨膨脹率以及支出兩方面的因素，建立新的雙poisson風險模型.
　　 本文研究內容及結果主要體現(xiàn)在以下幾個方面:

3、
　　 1.首先給出本文所涉及到的鞅方法與停時定理的相關理論，介紹了經典風險模型及其推廣.
　　 2.在已有的廣義雙poisson風險模型的基礎上，考慮了通貨膨脹率及支出兩方面的因素，將保費的收入過程、理賠過程都考慮成poisson過程，支出過程考慮為維納過程，從而建立新的模型.在此基礎上，運用鞅方法得出模型的最終破產概率.
　　 3.在通貨膨脹率及支出兩方面的因素下，考慮到保險行業(yè)的現(xiàn)實情況，將單險種擴展到雙險