常利率下雙險種風險模型的破產(chǎn)概率.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、破產(chǎn)論作為風險論的核心內(nèi)容,已逐漸成為當前精算界研究的熱門話題,也引起了數(shù)學工作者的廣泛興趣.對破產(chǎn)論的研究既有實際的應用背景,又有概率論上的意義.在破產(chǎn)論中對破產(chǎn)概率的研究是一個重點內(nèi)容.本文旨在對保險公司的破產(chǎn)概率作出某些探討,以估計破產(chǎn)概率的上界為中心.在應用概率中,破產(chǎn)概率的上界以及其他性質(zhì)被廣泛的應用在風險理論中.在經(jīng)典的風險模型中,往往假定保險公司中不同時期的保費收入和理賠額分別為兩列獨立同分布的隨機變量,而且是相互獨立的.

2、但是由于保險業(yè)務的復雜性,在某些情況下,這些假定并不一定是合適的.所以研究者通常對經(jīng)典的模型進行一些改進或?qū)δP偷南薅l件進行一些變化.近年來,相關的風險模型越來越受到重視.
   本文構(gòu)造了一個常利率下雙險種離散風險模型,使用線性的時間序列來描述各種相關關系.假設保費收入、理賠額分別是自相關的,或者他們之間存在相關關系,在各種不同的相關關系下估計了保險公司的破產(chǎn)概率.在研究過程中主要采取了構(gòu)造鞅的方法.
   第一部分

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