一類含相關(guān)類負(fù)風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程的破產(chǎn)概率.pdf_第1頁(yè)
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1、本文引入了一類相關(guān)負(fù)風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程，負(fù)風(fēng)險(xiǎn)和類之間的相關(guān)性由稀疏相關(guān)結(jié)構(gòu)定義，主要研究類之間的相關(guān)性對(duì)破產(chǎn)概率的影響。本文第一部分介紹了問(wèn)題提出的背景以及所研究的模型，第二部分研究了模型的破產(chǎn)概率以及相關(guān)性對(duì)破產(chǎn)概率的影響，第三部分給出了當(dāng)“理賠量”均為指數(shù)變量時(shí)的數(shù)值分析。研究方法為：利用條件概率證明過(guò)程S(t)的矩母函數(shù)以及其分布函數(shù)；利用增減性以及凹凸性比較Lundberg指數(shù)，從而比較其相關(guān)性對(duì)破產(chǎn)概率的影響。主要結(jié)論為：隨著類

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