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文檔簡介
1、現(xiàn)實生活中風(fēng)險模型往往是帶有利率的，引入利率以加強(qiáng)模型的現(xiàn)實描述能力，是當(dāng)前精算學(xué)研究的熱點之一． Yang(1999)考慮了常利率離散時間風(fēng)險模型，利用鞅的方法得到了Lundberg型不等式以及破產(chǎn)概率的指數(shù)型上界． Cai Jun和Dickson(2002)討論了在利率滿足一階自回歸的條件下的破產(chǎn)概率上界的一些問題，得到許多好的結(jié)果．孫立娟(2002)討論了常利率離散時間保險風(fēng)險模型的破產(chǎn)前盈余分布等問題． Cai Jun 和 Di
2、ckson((2004)研究了帶馬鏈利率的離散時間風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率問題，給出了破產(chǎn)概率的遞歸積分方程，并利用歸納法和鞅方法得到破產(chǎn)概率的廣義Lundberg不等式． 本文分別對滿足一階自回歸結(jié)構(gòu)的相依利率風(fēng)險模型和馬鏈利率的風(fēng)險模型作了討論．對于滿足一階自回歸結(jié)構(gòu)的相依利率風(fēng)險模型，通過破產(chǎn)時麴分布的積分方程和更新遞歸技巧導(dǎo)出了一些破產(chǎn)概率上界不等式，進(jìn)一步利用這些不等式得到了描述破產(chǎn)嚴(yán)重程度的破產(chǎn)前瞬時盈余分布的一個上界估計
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