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文檔簡介
1、破產(chǎn)概率歷來被認為是保險數(shù)學的重要組成部分.從上世紀三十年代至今，這方面的研究一直都很活躍，并出現(xiàn)了大量的研究成果.例如，經(jīng)典的更新風險模型的破產(chǎn)概率早已有了比較成熟的結(jié)果(參見Veraverbeke(1977)[1]等).近年來，人們又開始研究單個延遲的更新風險模型中的破產(chǎn)概率(參見TandandSu(2002)[2]等)，但研究的主要對象主要集中在重尾索賠(大額)更新風險模型中，而且一重延遲有時也不能反映復雜的實際情況.本文的第一個
2、目的就是將延遲更新風險模型的延遲個數(shù)從1個推廣到任意有限個，并對輕尾情形的破產(chǎn)概率也作相應(yīng)的討論.本文的第二章得到了多重延遲更新風險模型中的破產(chǎn)概率的漸近表達式.近年來，人們又對更新風險模型中的局部破產(chǎn)概率產(chǎn)生了濃厚的興趣(參見Asmussen，F(xiàn)oss，andKorshunov(2003)[3]，尹傳存(2004)[4]等)，但目前的研究還僅限于普通或一重延遲的更新風險模型中.本文的第二個目的是將普通或一重延遲的更新風險模型中的局部破
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