武漢大學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)考研真題及答案

1、第四屆經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院團(tuán)支書聯(lián)席會(huì)期末復(fù)習(xí)寶典團(tuán)支書聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)陳心一，副秘書長(zhǎng)陳若曦、雷柯、厲洋軍、張文昭嘔血整理武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)類本科生“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”課程試題 經(jīng)濟(jì)學(xué)類本科生“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”課程試題 A一、簡(jiǎn)答（4*5 4*5 分，共 分，共 20 20 分）1.經(jīng)典線性模型的高斯-馬爾科夫假定主要有哪些？滿足假定的前提下的 OLS 參數(shù)估計(jì)量有哪些性質(zhì)？2.何謂“虛擬變量陷阱”？應(yīng)如何避免之？3.直

2、接用最小二乘法估計(jì)分布滯后模型會(huì)遇到哪些問題？4.簡(jiǎn)述相關(guān)分析和回歸分析的異同點(diǎn)。二、某一計(jì)量模型的樣本容量 n=25，其 OLS 估計(jì)結(jié)果如下：Y=34.5+4.24X+6.18P+9.52Z（2.35） （8.0） （1.4） （1.） R2=0.94 F=125.4 D.W=1.41請(qǐng)對(duì)其中的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析和說明，模型是否需要改進(jìn)？為什么？如何改進(jìn)？（注：被估計(jì)參數(shù)下括號(hào)內(nèi)的數(shù)為七對(duì)應(yīng)的 t 統(tǒng)計(jì)值；已經(jīng)查出的臨界值

3、分別為：t0.025=2.080，F(xiàn)0.05=3.07，d l=1.21，d u=1.55） （20 20 分） 分）三、對(duì)于一般多元線性模型 Yt=∑ki=0βiXit+μt (t=1,2,……,n)(1)異方差性是指----，主要產(chǎn)生于使用----數(shù)據(jù)的時(shí)候，其后果是----，主要用----方法檢驗(yàn)，主要用----方法消除它的影響。（2）序列相關(guān)性是指----，主要產(chǎn)生于使用---數(shù)據(jù)的時(shí)候，其后果是---，主要用---方法檢驗(yàn)，

4、主要用----方法消除它的影響。（3）多重共線性是指----和----這兩種類型，其后果分別是---和---，主要用----方法消除它的影響。（4）隨機(jī)解釋變量是指---，當(dāng)隨機(jī)解釋變量與誤差項(xiàng)相關(guān)時(shí)，對(duì)參數(shù)估計(jì)量的影響是----。工具變量法選擇工具變量的條件是----，----，----。 （20 20 分，每空一分） 分，每空一分）四、考慮無截距項(xiàng)的一元線性回歸模型：yi=β1Xi+μi，1.根據(jù)最小二乘思想推導(dǎo)出參數(shù)β1 的估計(jì)量

5、∧β12.證明∧β1 的線性性和無偏性。 （20 20 分） 分）五.考慮如下聯(lián)立方程模型：消費(fèi)方程：Ct=α0+α1Yt+α2Tt+μ1t投資方程：It=β0+β1Yt-1+μ2t定義方程：Yt=Ct+It+Gt 其中 Tt 為稅收，Gt 為政府支出。1.解釋模型中各參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義，并指出模型中哪些是內(nèi)生變量，哪些是先決變量2.利用結(jié)構(gòu)式模型的識(shí)別條件討論模型的可識(shí)別性，對(duì)可識(shí)別的方程指出是恰好識(shí)別還是過度識(shí)別。 （

6、20 20 分） 分）武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院管理科學(xué)與工程類本科生 武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院管理科學(xué)與工程類本科生《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程試題（ 《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程試題（B）姓名： 姓名： 學(xué)號(hào)： 學(xué)號(hào)： 成績(jī)： 成績(jī)：第四屆經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院團(tuán)支書聯(lián)席會(huì)期末復(fù)習(xí)寶典團(tuán)支書聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)陳心一，副秘書長(zhǎng)陳若曦、雷柯、厲洋軍、張文昭嘔血整理A.B. ) 2 n

7、( t ~r 12 n r2 ??? ) 1 n ( t ~r 12 n r2 ???C. D. ) 1 n ( x ~r 12 n r 22 ??? ) 1 , 0 ( N ~r 12 n r2 ??7.前定變量是( )的總稱。A.外生變量和滯后變量 B.內(nèi)生變量和外生變量C.外生變量和虛擬變量 D.解釋變量和被解釋變量8. AR(p) 的平穩(wěn)性條件是(

8、 )A. |?| <1，意味著特征根大于 1 B. |?| <1，意味著特征根小于 1C. |?| ≥1，意味著特征根大于等于 1 D. |?| ≥1，意味著特征根大于等于 19.多重共線性產(chǎn)生的原因有（ ）A．經(jīng)濟(jì)變量存在異方差, 數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確B. 經(jīng)濟(jì)變量相關(guān)的共同趨勢(shì)，滯后變量的引入，數(shù)據(jù)資料的原因C. 經(jīng)濟(jì)變量相關(guān)的共同趨勢(shì)，虛擬變量的引入，數(shù)據(jù)資料的原因D. 經(jīng)濟(jì)變量相

9、關(guān)的共同趨勢(shì)，滯后變量的引入，誤差項(xiàng)的存在10.對(duì)于移動(dòng)平均 MA(q) 過程的自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)，其滿足（ ）A. 自相關(guān)函數(shù)具有截尾特征，偏自相關(guān)函數(shù)具有截尾特征B. 自相關(guān)函數(shù)具有截尾特征，偏自相關(guān)函數(shù)具有拖尾特征C. 自相關(guān)函數(shù)具有拖尾特征，偏自相關(guān)函數(shù)具有拖尾特征D. 自相關(guān)函數(shù)具有拖尾特征，偏自相關(guān)函數(shù)具有截尾特征三、 三、簡(jiǎn)答題（每小題 簡(jiǎn)答題（每小題 10 10 分，共 分，共 30 30 分） 分）1.

10、 普通最小二乘法和極大似然法的基本原理是什么？為什么認(rèn)為它們是兩類不同的估計(jì)方法？2. 以簡(jiǎn)要闡述異方差產(chǎn)生的原因、異方差性的后果，檢驗(yàn)異方差有什么方法？3.簡(jiǎn)要敘述單方程協(xié)整檢驗(yàn)的方法，并說明這些方法之間的邏輯聯(lián)系。4. 四、 四、計(jì)算題（每小題 計(jì)算題（每小題 10 10 分，共 分，共 30 30 分） 分）1. 下面是根據(jù) 26 個(gè)樣本觀察值計(jì)算得到的數(shù)值：62 . 10 x ; 613 . 405 x ; 576 . 396