安徽財經(jīng)大學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)考題

1、1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)上機(jī)操作大小寫沒有區(qū)別大小寫沒有區(qū)別一、圖形趨勢圖PLOT相關(guān)圖(散點(diǎn)圖)SCAT二、OLS回歸模型一元：LSYCX（Y指被解釋變量，X指解釋變量，下同）多元：LSYCX1X2X3三、非線性回歸模型1、可線性化(重點(diǎn)掌握)如：LNY=abLNX則LSLOG(Y)CLOG(X)以及多項(xiàng)式模型等。2、不可線性化如：Y=a(Xb)(Xc)則(1)設(shè)定待估參數(shù)的初始值。方式1：使用PARAM命令，格式為：PARAM1初始值12初始值

2、2……方式2：在工作文件窗口中雙擊序列C，并在序列窗口中直接輸入?yún)?shù)的初始值(2)估計(jì)非線性模型NLSY=C(1)(XC(2))(XC(3))四、多重共線性1、簡單相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)CX1X2X3X42、某一解釋變量(如X1)的VIFLSX1CX2X3X4VIF=1(1R2)3、某一解釋變量(如X1)的TOLTOL=1VIF4、采用逐步回歸法建立最終方程五、異方差見習(xí)題1、GoldfeldQut檢驗(yàn)StStxSmpl124LsycxRss1=

3、Smpl3760LsycxRss2=F=rss2rss1=F=rss2rss1=FF0.050.05(2222)(2222)≈2.05≈2.05模型存在異方差。2、White檢驗(yàn)Smpl1603結(jié)論：(3)BG檢驗(yàn)(即LM)在方程窗口點(diǎn)擊VIEWRESIDUIALTESTSERIALCRELATIONLMTEST分別取P=1，此時nR2=或?qū)?yīng)P=，結(jié)論：取P=2，此時nR2=或?qū)?yīng)P=，結(jié)論：3、用廣義差分法修正（此題偏相關(guān)系數(shù)判別為

4、準(zhǔn)）前面已用偏相關(guān)系數(shù)判別模型存在1階自相關(guān)LSLSYCXAR(1)AR(1)167.01041.132608Xt[AR(1)=0.983753]?tY?Identresid如上判別新模型是否還有自相關(guān)。七、阿爾蒙法建立分布滯后模型1、crosscrossyx判定滯后期長度判定滯后期長度2、lslsycpdl(xsm)pdl(xsm)八、虛擬變量模型1、datad1輸入虛擬變量的值0或12、建立虛擬變量模型Lsycxd1xd1利用T檢驗(yàn)

5、進(jìn)行判別第一學(xué)期課程試卷第一學(xué)期課程試卷(A)(A)選擇題（單選題選擇題（單選題1－1010每題每題1分，多選題分，多選題1111－1515每題每題2分，共分，共2020分）分）1、在多元線性回歸中，判定系數(shù)R2隨著解釋變量數(shù)目的增加而BA.減少B增加C不變D變化不定2、在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近1，則表明模型中存在CA異方差性B序列相關(guān)C多重共線性D擬合優(yōu)度低3、經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型是指DA.投入產(chǎn)出模型