一分鐘計(jì)量

1、1建模是計(jì)量的靈魂，所以就從建模開始。建模是計(jì)量的靈魂，所以就從建模開始。一、一、建模步驟建模步驟：A，理論模型的設(shè)計(jì)，理論模型的設(shè)計(jì):a，選擇變量b，確定變量關(guān)系c，擬定參數(shù)范圍B，樣本數(shù)據(jù)的收集，樣本數(shù)據(jù)的收集:a，數(shù)據(jù)的類型b，數(shù)據(jù)的質(zhì)量C，樣本參數(shù)的估計(jì)，樣本參數(shù)的估計(jì):a，模型的識(shí)別b，估價(jià)方法選擇D，模型的檢驗(yàn)，模型的檢驗(yàn)a，經(jīng)濟(jì)意義的檢驗(yàn)1正相關(guān)2反相關(guān)等等b，統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)：1檢驗(yàn)樣本回歸函數(shù)和樣本的擬合優(yōu)度，，2樣本回歸函數(shù)

2、和總體回歸函數(shù)的接近程度:單個(gè)解釋變量顯著性即t檢驗(yàn)，函數(shù)顯著性即F檢驗(yàn)，接近程度的區(qū)間檢驗(yàn)c，模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)1解釋變量條件條件均值與個(gè)值的預(yù)測(cè)2預(yù)測(cè)置信空間變化d，參數(shù)的線性約束檢驗(yàn)：1參數(shù)線性約束的檢驗(yàn)2模型增加或減少變量的檢驗(yàn)3參數(shù)的穩(wěn)定性檢驗(yàn)：鄒氏參數(shù)穩(wěn)定性檢驗(yàn)，鄒氏預(yù)測(cè)檢驗(yàn)主要方法是以F檢驗(yàn)受約束前后模型的差異e，參數(shù)的非線性約束檢驗(yàn)：1最大似然比檢驗(yàn)2沃爾德檢驗(yàn)3拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)主要方法使用F分布檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量分布特征f，計(jì)量經(jīng)濟(jì)

3、學(xué)檢驗(yàn)1，異方差性問(wèn)題：特征：無(wú)偏，一致但標(biāo)準(zhǔn)差偏誤。檢測(cè)方法：圖示法，Park與Gleiser檢驗(yàn)法，GoldfeldQut檢驗(yàn)法，White檢驗(yàn)法用WLS修正異方差3C模型設(shè)定偏誤問(wèn)題模型設(shè)定偏誤問(wèn)題a，解釋變量選取偏誤1漏選相關(guān)變量：OLS在小樣本下有偏，大樣本下不一致2多選無(wú)關(guān)變量：OLS估計(jì)量無(wú)偏且一致，但無(wú)效b，模型函數(shù)形式選取偏誤：OLS有偏非一致且無(wú)效c，1用t檢驗(yàn)和f檢驗(yàn)檢驗(yàn)無(wú)關(guān)變量2用RESET檢驗(yàn)是否遺漏相關(guān)變量或

4、模型函數(shù)選取錯(cuò)誤四、四、聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的單方程估計(jì)聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的單方程估計(jì)a，工具變量法IVb，ILSab適用于恰好識(shí)別c，2SLS適用于恰好識(shí)別和過(guò)度識(shí)別五、五、二元離散選擇模型二元離散選擇模型a，Probit離散選擇模型：將隨機(jī)干擾項(xiàng)的概率分布設(shè)定為標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布用最大似然估計(jì)法或GLSb，Logit離散選擇模型：將隨機(jī)干擾項(xiàng)的概率分布設(shè)定為logistic分布得到用最大似然估計(jì)法或GLS六、六、隨機(jī)時(shí)間序列模型：隨