一類帶干擾的雙險種風險模型破產(chǎn)概率的鞅分析.pdf

1、風險理論是經(jīng)營者或決策者對風險進行定量分析和預測的一般理論,但經(jīng)典風險模型及其拓廣模型為描述單一險種的風險。對于保險公司經(jīng)營規(guī)模的日益擴大,險種的多元化及新險種的不斷開發(fā),這些模型已存在很大的局限性。
　　 在這篇論文中,首先簡單回顧了研究風險理論的目的及意義、風險理論的歷史、現(xiàn)狀與主要成果,其中重點闡述了關(guān)于經(jīng)典風險模型的問題,并給出了本文的研究內(nèi)容與主要結(jié)果。經(jīng)典風險模型是考慮理賠到達過程為泊松過程,個別理賠額序列獨立同分布

2、且與理賠到達過程相互獨立,保費率為常數(shù)的情形。其次,隨著市場經(jīng)濟的多元化,利息率的不斷變化,以及保險公司經(jīng)營規(guī)模的日益擴大,根據(jù)保險公司的實際情況出發(fā),模型中又加入了干擾項,模擬公司的不確定因素。探討了帶有隨機干擾項的保費收取次數(shù)為泊松過程的風險模型,討論了盈余過程的性質(zhì),并利用鞅的方法得到了破產(chǎn)概率的具體表達式及其Lundberg不等式；
　　 本文在經(jīng)典帶干擾poisson模型的基礎(chǔ)上,假設(shè)理賠額到達過程和保單的到達過程為泊