巴塞爾協(xié)議Ⅲ對(duì)中國(guó)銀行業(yè)的影響與應(yīng)對(duì)措施.pdf

1、2008年由次貸危機(jī)引起的全球性的金融危機(jī)讓我們對(duì)全球的金融監(jiān)管框架及之前的監(jiān)管措施的有效性進(jìn)行了深刻反思，2010年9月，巴塞爾協(xié)議Ⅲ出臺(tái)。在巴塞爾協(xié)議Ⅱ的基礎(chǔ)上，巴塞爾協(xié)議Ⅲ對(duì)原有協(xié)議的資本框架和資本充足率要求做出了全面的改善。在資本比率上，突出了普通股的關(guān)鍵性，及逆周期資本的必要性，并提出了防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的新標(biāo)準(zhǔn)，重新調(diào)整了銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)杠桿比率，這一系列新舉措將推動(dòng)全球金融業(yè)開(kāi)始新一輪的改革和資本需求的增長(zhǎng)。
　

2、　 巴塞爾協(xié)議Ⅲ的核心內(nèi)容為三個(gè)方面：一是明確規(guī)定普通股、一級(jí)資本和總資本的最低充足率標(biāo)準(zhǔn)，它們分別為4.5％，6％和8％。二是明確逆周期資本和資本留存緩沖兩個(gè)超額資本要求，它們分別是0-2.5％，2.5％。三是明確過(guò)渡期安排。自2019年開(kāi)始，商業(yè)銀行含留存收益的普通股的充足率最低達(dá)到7％，一級(jí)資本充足率最低達(dá)到8.5％，總資本充足率最低達(dá)到10.5％。
　　 本文首先回顧了巴塞爾資本協(xié)議的發(fā)展歷程。并在此基礎(chǔ)上，分析巴塞爾

3、協(xié)議Ⅲ的主要內(nèi)容，與原來(lái)的資本協(xié)議相比在監(jiān)管方面的重大突破；通過(guò)研究中國(guó)銀行業(yè)的資本充足率情況，可以發(fā)現(xiàn)短期內(nèi)中國(guó)銀行能夠滿足巴塞爾協(xié)議Ⅲ資本要求，但從長(zhǎng)期來(lái)看，其資本的缺口依然很大。該資本缺口在長(zhǎng)期發(fā)展過(guò)程中，將帶來(lái)諸如信貸增速放緩、銀行成本增加以及宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩等現(xiàn)象，尤其是中國(guó)目前的經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍以銀行間接融資為主。為此，中國(guó)的商業(yè)銀行應(yīng)采取相應(yīng)的措施，改善融資管理和流動(dòng)性、提高資本運(yùn)作效率、重構(gòu)銀行資產(chǎn)負(fù)債表并調(diào)整銀行的經(jīng)營(yíng)發(fā)展模