事件分析研究及應(yīng)用.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、該文共分五章.第一章介紹了事件分析的一般步驟.其內(nèi)容包括:如何定義事件、選擇數(shù)據(jù)指標(biāo)、測(cè)量超額收益、估計(jì)過程、檢驗(yàn)過程、實(shí)證結(jié)果以及解釋和結(jié)論.第二章介紹測(cè)量正常收益的模型,主要是常均值模型及市場(chǎng)模型.常均值模型認(rèn)為:在較短的時(shí)間內(nèi),證券的價(jià)格圍繞均值波動(dòng).市場(chǎng)模型則認(rèn)為:證券的價(jià)格與證券指數(shù)的波動(dòng)存在相關(guān)性.市場(chǎng)模型可以看作是常均值模型的改進(jìn),它考慮了影響證券價(jià)格的更多因素.第三章是該文的主體,介紹越額收益的測(cè)量與分析.首先,我們通過

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