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文檔簡介
1、本文主要討論了利用隨機波動率(SV)模型來對股票指數(shù)期貨進行定價的問題。引入SV模型對股票指數(shù)價格進行估計，用SV過程來捕捉股票價格指數(shù)的波動聚集性和分布的厚尾性等特征，來給出股票指數(shù)期貨的另一種定價方法。 主要工作如下：首先給出了股票指數(shù)期貨及其定價方法的簡單介紹。然后給出了利用SV模型對股票指數(shù)期貨進行定價的一般公式，并針對正態(tài)尾部的SV模型和厚尾分布的SV模型，給出了利用經驗特征函數(shù)方法得到的參數(shù)估計。隨后，采用厚尾SV模
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