我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)研究——兼評(píng)中美銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系.pdf

1、本文探討的主要對(duì)象是商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)中最經(jīng)常出現(xiàn)的、也是最難以處理的一種風(fēng)險(xiǎn)——信用風(fēng)險(xiǎn)。建立和完善個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系是住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理的核心。因此，本文重點(diǎn)研究個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，并在此基礎(chǔ)上，嘗試構(gòu)建我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系。本文共四章，主要內(nèi)容如下： 第一章：我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款及其信用風(fēng)險(xiǎn)概述。這個(gè)部分作為全文的一個(gè)開(kāi)端，為下文的論述進(jìn)行了鋪墊。本章在簡(jiǎn)要介紹我國(guó)個(gè)人

2、住房貸款及其風(fēng)險(xiǎn)狀況的基礎(chǔ)上，分析了我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性。 第二章：商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)分析。商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于借款人和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商兩個(gè)方面的違約行為。本文主要研究的是個(gè)人住房貸款借款人的違約風(fēng)險(xiǎn)，它是最常出現(xiàn)、最難控制的一種信用風(fēng)險(xiǎn)。引起借款人違約的因素是很多的，大致可以從宏觀(guān)和微觀(guān)兩個(gè)角度進(jìn)行劃分。宏觀(guān)因素主要有經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)、當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)狀況、失業(yè)率、房地產(chǎn)狀況等。微觀(guān)因素主要

3、有借款人自身的因素和貸款條件，它們是引起信用風(fēng)險(xiǎn)的直接原因。本章的論述為下文個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系的分析奠定了基礎(chǔ)。 第三章：中美商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系比較。建立科學(xué)的個(gè)人住房貸款信用評(píng)估體系是商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵，也是本文論述的一個(gè)重點(diǎn)。在進(jìn)行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，美國(guó)的銀行主要使用了住房債務(wù)收入比(GDS)、總債務(wù)收入比(TDS)指標(biāo)模型和信用評(píng)分體系(CreditScoringS

4、ystem)。本文以我國(guó)成都A銀行的個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系為例，對(duì)一筆具體的個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行了制度分析和技術(shù)分析。制度分析主要是依據(jù)2004年中國(guó)銀行監(jiān)督管理委員會(huì)制訂的《商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理指引》。技術(shù)分析是基于A銀行的個(gè)人信用評(píng)分體系，對(duì)借款人的信用狀況進(jìn)行綜合評(píng)分，并評(píng)估出借款人的貸款等級(jí)。通過(guò)對(duì)比中美銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，本文找出了兩國(guó)銀行個(gè)人信用評(píng)估體系的異同以及產(chǎn)生差異的主要原因。同時(shí)，結(jié)合

5、中國(guó)的實(shí)際情況，提出一些修改意見(jiàn)，如建立借款人資產(chǎn)負(fù)債表、建立科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膫€(gè)人信用評(píng)估指標(biāo)體系等。 第四章：我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系的構(gòu)建。除了建立科學(xué)的個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系外，商業(yè)銀行還需要建立一套完整的個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系，以有效地控制和防范借款人的違約風(fēng)險(xiǎn)。因此，本文在最后借鑒了美國(guó)成熟的住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系。美國(guó)的成功經(jīng)驗(yàn)主要源于以下幾點(diǎn)：1.科學(xué)的個(gè)人信用評(píng)估體系以及健全的風(fēng)險(xiǎn)防范

6、方法；2.完善的銀行外圍配套環(huán)境；3.政府的參與。我國(guó)商業(yè)銀行可以借鑒美國(guó)的成功經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我國(guó)的實(shí)際國(guó)情，嘗試構(gòu)建一套完整的以個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系為核心的、銀行外圍配套基礎(chǔ)環(huán)境建設(shè)為輔的個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。 在分析時(shí)，本文主要采用了對(duì)比分析法、邏輯推理法、舉例分析法等多種研究方法。本文以成都A銀行的個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)為例，對(duì)比研究了中美銀行的個(gè)人信用評(píng)估體系的異同，并分析了產(chǎn)生差異的原因。同時(shí)，文章還采用了多種研究手段相

7、結(jié)合的分析方法。如定性分析與定量分析相結(jié)合、理論與實(shí)踐相結(jié)合、借鑒與發(fā)展相結(jié)合、規(guī)范與實(shí)證相結(jié)合等。本文站在商業(yè)銀行的角度，對(duì)成都A銀行的一筆個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了定性和定量分析，并通過(guò)比較和借鑒美國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系，結(jié)合我國(guó)目前的具體情況，嘗試構(gòu)建出一套適合于我國(guó)商業(yè)銀行的個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系。 本文最重要的實(shí)踐意義在于中國(guó)目前的個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)已經(jīng)逐漸進(jìn)入了風(fēng)險(xiǎn)暴露期，因此，盡快建立合理