興業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與信用風(fēng)險(xiǎn)管理的研究.pdf

1、信用風(fēng)險(xiǎn)是金融機(jī)構(gòu)面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的管理比較成熟，在實(shí)踐和理論上已經(jīng)形成相應(yīng)的體系。相比之下，興業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量問題成為制約興業(yè)銀行進(jìn)一步發(fā)展的絆腳石，所以盡快降低興業(yè)銀行不良資產(chǎn)比率對(duì)銀行業(yè)持續(xù)發(fā)展刻不容緩。并且興業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系和管理技術(shù)必須不斷更新才能滿足金融信用風(fēng)險(xiǎn)管理的要求。導(dǎo)致興業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的根本原因在于我國社會(huì)信用體系很不健全，銀行對(duì)企業(yè)信用評(píng)估技術(shù)較落后，風(fēng)險(xiǎn)管理滯后于業(yè)

2、務(wù)發(fā)展，因此面臨信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的危險(xiǎn)，并承擔(dān)了較多的信用損失。對(duì)興業(yè)銀行而言，建立科學(xué)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，檢測(cè)企業(yè)信用等級(jí)發(fā)生變化并實(shí)時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管理策略是很有必要的。 本文從系統(tǒng)介紹信用風(fēng)險(xiǎn)管理的最新研究進(jìn)展及國際活躍銀行的管理狀況出發(fā)，對(duì)比興業(yè)銀行的實(shí)踐，從理論上分析了興業(yè)銀行建立信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)的必要性。接著是建模分析，信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型以興業(yè)銀行的貸款樣本數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，分別采用因子分析、線性判別分析和Logistic回歸分析

3、構(gòu)建了興業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，并通過了實(shí)踐檢驗(yàn)。因指標(biāo)的偏相關(guān)率較高，本文只做了線性判別模型與Logistic回歸模型。其中Logistic的判別準(zhǔn)確率較高，多元判別稍微低一些，但兩種模型的判別趨勢(shì)基本相同，即對(duì)呆帳貸款的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率較低，其原因是原樣本對(duì)次級(jí)樣本的劃分不合理。希望這些模型對(duì)提高興業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)分析能力與信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平提供有益的借鑒。 在信用風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證檢驗(yàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)國際上現(xiàn)代商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的最新理論、