信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)與商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理.pdf

1、本文首先系統(tǒng)介紹了信用風(fēng)險(xiǎn)管理的最新研究進(jìn)展及國(guó)際活躍銀行的管理狀況,對(duì)比我國(guó)商業(yè)銀行的實(shí)踐,分析得出我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)首先建立信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng).本文以某商業(yè)銀行1900個(gè)貸款樣本數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),分別采用聚類分析方法、Logistic回歸方法和多元判別方法構(gòu)建了我國(guó)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型.并通過(guò)實(shí)證檢驗(yàn),表明三種模型都能較準(zhǔn)確地判別信用風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),比目前我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)行的五級(jí)分類法能更準(zhǔn)確地反映客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)水平,對(duì)提高我國(guó)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)

2、分析能力和信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平提供有益的借鑒.本文有如下特點(diǎn):一.選用了1900個(gè)樣本數(shù)據(jù),大大超過(guò)其他國(guó)內(nèi)相關(guān)研究選用的樣本數(shù).二.所選樣本貸款額都高于一千萬(wàn)元人民幣,而且包括了該銀行發(fā)放貸款的所有行業(yè),銀行關(guān)于大規(guī)模貸款的評(píng)估、審查工作更加詳細(xì)、嚴(yán)格,而需要較大規(guī)模貸款的企業(yè)管理也更符合各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn),因此,所選樣本能客觀反映中國(guó)商業(yè)銀行客戶信用的狀況.三.本論文在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型構(gòu)建的思路、指標(biāo)選取、數(shù)據(jù)選擇、體系設(shè)計(jì)等方面,是基于我國(guó)商業(yè)