帶負相依重尾索賠額的有限時破產概率.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、周知，金融風險領域中的破產理論問題的研究備受人們關注，熱點問題之一就是對保險公司的破產概率的漸近估計．近來， Chen和Ng(2007)[1]研究了有常利率，帶負象限相依(NQD)和廣義正則變化尾索賠的無限時破產概率．在本文的第二章，我們得到了有常利率，帶負象限相依和控制變化尾索賠，及負下象限相關索賠間隔時間的有限時和無限時破產概率的弱漸近等價公式．而廣義正則變化尾分布包含在一致變化尾分布族中，特別地，在索賠額為一致變化尾的條件下，我們

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