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1、碩士學(xué)位論文帶有隨機(jī)利率的多維風(fēng)險(xiǎn)模型有限時間破產(chǎn)概率Onfinitetimeruinprobabilitywithrandominterestratelnaml】ltirisKmodel●●‘作者姓名：易林娜學(xué)科、專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)號：至!!Q羔Q墨Z指導(dǎo)教師：沈玉波副教授完成日期：2014年5月大連理工大學(xué)DalianUniversityofTechnology大連理工大學(xué)碩士學(xué)位論文摘要破產(chǎn)概率是現(xiàn)代保險(xiǎn)精算學(xué)中的一個經(jīng)典問
2、題，主要是研究保險(xiǎn)公司發(fā)生大額索賠時在有限時間內(nèi)的生存概率或者破產(chǎn)概率唐啟鶴和汪世界是現(xiàn)代保險(xiǎn)精算理論的代表人物，他們將破產(chǎn)概率的研究推廣到了一個新的高度但是，我們發(fā)現(xiàn)幾乎所有文章研究的都是一種索賠，也就是說保險(xiǎn)公司僅提供了一種保單的業(yè)務(wù)事實(shí)上這個假設(shè)是不正確的，多維風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率問題更接近保險(xiǎn)公司的實(shí)際情況因此，本文考慮有多種保單的多維風(fēng)險(xiǎn)模型在本文中，假設(shè)保險(xiǎn)公司有8種保單，第i種保單的凈損失記為【K，五％，k≥1)，它們是一列
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