基于海龜法則的量化模型研究.pdf

1、分類號(hào)￡墨32：壘墨UDC專業(yè)學(xué)位碩士學(xué)位論文基于海龜法則的量化模型研究龍成論文答辯Et期2Q!墨生墨旦壟墨旦學(xué)位授予El期2Q15生魚月3Q目基于海龜法則的量化模型研究摘要經(jīng)過十幾年的飛速發(fā)展，量化交易漸漸成為專業(yè)投資者在全球金融市場上進(jìn)行交易操作的主要方式。隨著國內(nèi)的金融市場工具不斷創(chuàng)新并且全球金融一體化進(jìn)程加快，量化交易開始為廣大投資者所運(yùn)用，在中國的金融市場逐步發(fā)展起來。本文以海龜交易法則的具體策略是通過構(gòu)建唐奇安通道為技術(shù)基礎(chǔ)

2、，通過時(shí)間周期的設(shè)置，突破買入、新低賣出，該策略以曾經(jīng)在美國期貨市場取得驚人的回報(bào)，其交易策略后來被免費(fèi)公之于眾，其實(shí)是一種中長期的趨勢跟蹤的技術(shù)分析策略，海龜法則交易系統(tǒng)是全球最著名的量化模型之一，開發(fā)者是華爾街的商品投機(jī)交易者理查德丹尼斯，時(shí)至今日依然得到全球量化交易者的追捧。本文通過海龜交易規(guī)則的交易思路應(yīng)用在滬深300股指期貨上，利用量化交易的云服務(wù)器執(zhí)行交易策略的探究，對(duì)海龜交易法則進(jìn)行深入探討，論證其合理性，構(gòu)建量化模型，利