不同分布假設(shè)GARCH模型擇優(yōu)及其在股市波動溢出效應(yīng)中的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、江西財(cái)拄大摯If^No(1UNI垤融rHOFFINANCE＆ECONOMKS學(xué)校代碼——密級——中圖分類號——UDO。，——碩士學(xué)位論文MASTERDISSERTATIoN論文題目不同分布假設(shè)GARCH模型擇優(yōu)及其在股市波動(中文)溢出效應(yīng)中的研究論文題[]—StudyonbestchoiceofGARCtt—modelwithdifferentassumptions(英文)anditsinlluenceonvolatilityspil

2、lovereffectinstockmarket作者申請學(xué)位劉夢佳碩士導(dǎo)師培養(yǎng)單位潘文榮副教授統(tǒng)計(jì)學(xué)院學(xué)科專業(yè)竺蘭蘭!蘭蘭蘭竺!研究方向數(shù)理統(tǒng)計(jì)二。一七年六月目錄第1章導(dǎo)論111研究背景及意義112文獻(xiàn)綜述3121國外文獻(xiàn)綜述3122國內(nèi)文獻(xiàn)綜述5123文獻(xiàn)述評713本文研究內(nèi)容和框架一814本文創(chuàng)新與不足8141創(chuàng)新之處8142不足之處9第2章預(yù)備知識1021金融市場波動的概念及其特性10211金融市場波動的概念10212金融市場波動

3、的性質(zhì)一1022波動溢出效應(yīng)的概念及產(chǎn)生原因12221波動溢出效應(yīng)的概念12222波動溢出效應(yīng)的產(chǎn)生原因1223收益率的定義1624金融數(shù)據(jù)的特征1625常用的擬合金融數(shù)據(jù)的分布1726本章小結(jié)17第3章不同分布假設(shè)GARCH模型擇優(yōu)及其相關(guān)理論研究1931ARMA模型1932ARCH效應(yīng)檢驗(yàn)1933ADF檢驗(yàn)2034GARCH模型族2135不同分布假設(shè)下的GARCH模型22351廣義誤差分布(GED)分布一23352學(xué)生t分布2335

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