重分形交叉相關性研究及其在金融時間序列上的應用.pdf_第1頁
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1、北京交通大學碩士學位論文重分形交叉相關性研究及其在金融時間序列上的應用姓名：趙曉軍申請學位級別：碩士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計指導教師：商朋見201106j墾塞交望太堂亟堂僮!僉塞△墾苧!B△￡!ABSTRACThrecentyears，themultiftactal卸t0correlation加dcross—C0盯elationanalysisinComplexsystemshaVebeenextensiVelystudied，mn西ng

2、f而mhydrology，meteorology，biolo西calmedicine，tosociology，andeConomicfjeldshthep叩er，wefbcIIsonthemulti覷科alcrosscorrelation鋤alysis觚dstudyitsapplicationOnthe緬ancialtimeseries，mainlyincluding：(1)weintroduccthedassical卸toConcla

3、tion，crossC0rrelationcoef!￡icientaIldmult泊actaldetrendedcrosscorrclation卸alysisofdiscretec弱e，genemlizeittocontinuouscase：(2)Deducethesupe巾ositionf0姍ul勰ofauto—correlationandcfossC0盯elationfunctions；(3)Employempiricalmoded

4、ecomposition鋤dFourierfilteringtominimizetheeffectsofextemaltIends0nthedetection0flongrangescalingbehavior；(4)wealsoinVestigatetheefIectsoftimedelayonthescalingexponentaswenasmulti仃actality；(5)w色systematicallystudytheloga

5、rithmicretumandVolatilityofShanghaiandShenzhenstockmarketsinChina；(6)Atlast，wedescribetheextremeeVentsofVolatilityintwomarketsbyt、Ⅳotuples，ieextremeValue觚dretumintervalFUnhe冊ore，theprobabilitydensityfunctionoffespectiVeV

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