指數(shù)變換下關(guān)于系數(shù)y大于線性增長(zhǎng),q平方增長(zhǎng)的帶跳倒向隨機(jī)微分方程的解.pdf

1、該文主要利用帶跳BSDE解的比較定理、Ito公式、Girsanov定理等理論工具和指數(shù)變換的數(shù)學(xué)方法來研究系數(shù)大于線性增長(zhǎng)情形下帶跳倒向隨機(jī)微分方程的解的存在性及其性質(zhì).克服在連續(xù)即不帶調(diào)倒向隨機(jī)微分方程中沒有的問題.全文主要包括如下四方面的內(nèi)容:1)第一部分介紹了倒向隨機(jī)微分方程的起源及其理論研究的發(fā)展方向,著重提到了倒向隨機(jī)微分方程在金融市場(chǎng)中的重要應(yīng)用,展示了這一理論廣闊的發(fā)展前景和意義.2)第二部分給出該文所需用到的基本定義和有

2、關(guān)理論.3)第三部分介紹系數(shù)滿足李氏條件的帶跳BSDE解的存在性以及系數(shù)大于線性增長(zhǎng)連續(xù)BSDE解的存在性.4)第四部分應(yīng)用指數(shù)變換的數(shù)學(xué)方法討論了系數(shù)關(guān)于y大于線性增長(zhǎng),關(guān)于q平方增長(zhǎng)的帶跳BSDE解的存在性,并將其結(jié)果推廣到帶跳的RBSDE上.它們是第三章中連續(xù)BSDE有關(guān)結(jié)果的推廣.但由于對(duì)帶跳BSDE運(yùn)用Ito公式時(shí)會(huì)出現(xiàn)一些新的復(fù)雜項(xiàng),因此需要克服一些新遇到的困難及作更多的討論.所得結(jié)果不但包含了第三章中有關(guān)的結(jié)果,并且可以應(yīng)