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文檔簡介
1、倒向隨機微分方程在理論與實際應用方面的研究是近幾十年來的熱門課題。倒向隨機微分方程指的是“倒向”和“隨機微分方程”的結合,“倒向”是指定解條件在終了時刻給出,而不是初始時刻給出。Bismut在對隨機最優(yōu)控制問題的研究時提出了線性倒向隨機微分方程的適應解,打開了對倒向隨機微分方程的研究大門。在彭實戈和Pardoux給出了倒向隨機微分方程的解的存在唯一性之后,基于倒向隨機微分方程的研究得到了快速的發(fā)展。
本文主要是在帶有連續(xù)系數(shù)的
2、倒向隨機微分方程的基礎上,研究了帶有反射邊界條件的倒向隨機微分方程的一些理論性質(zhì)。根據(jù)倒向隨機微分方程在一定條件下存在適應解,得到帶有反射邊界條件的倒向隨機微分方程在系數(shù)連續(xù),滿足線性增長,且終端條件平方可積情況下存在適應解。并將倒向隨機微分方程中出現(xiàn)的一些定理和性質(zhì)推廣到帶有反射邊界條件的倒向隨機微分方程中去,得到了一些有意義的結論。
本文還運用倒向隨機微分方程以及保險投資理論探討了保險精算的核心——保險定價問題。在考慮保險
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